Как подойти к задаче прогнозирования временного ряда?
- Как спрогнозировать продажи на следующий месяц?
- Чем валидация на временных рядах отличается от обычной?
Начать с простого базового прогноза (вчерашнее значение, то же время неделю назад, скользящее среднее) — его нужно обыграть. Затем: статистические модели (ETS, ARIMA, Prophet) для небольшого числа рядов или бустинг на признаках (лаги, скользящие статистики, календарь, праздники) для множества рядов. Валидация — только по времени (обучение на прошлом, проверка на будущем), метрика — под бизнес (MAE, MAPE, WAPE, ошибка в деньгах).
- Случайное перемешивание при валидации — утечка будущего
- Лаги должны быть доступны на горизонт прогноза: прогноз на 7 дней — лаги не короче 7 дней
- Учитывать сезонность, праздники, акции и изменения в данных
А ещё Часто важнее прогноз интервала (неопределённость), чем точное значение
Подробно
Компоненты ряда: тренд, сезонность (неделя, год), праздники, шум, структурные сдвиги.
Подходы:
| подход | когда |
|---|---|
| наивный и сезонный наивный | базовая линия всегда |
| ETS, ARIMA, Prophet | мало рядов, понятная сезонность |
| бустинг с признаками | тысячи рядов (товары, магазины), внешние факторы |
| нейросети | очень много данных и рядов |
Валидация: скользящее окно — несколько отрезков «обучение до T, проверка на T…T+h».
Метрики: MAPE ломается на нулях — WAPE или MAE; для запасов важна асимметрия ошибок (нехватка дороже излишка).
Что хотят услышать
- Базовая линия и выбор подхода.
- Валидация по времени и признаки без утечки.
- Метрики под бизнес и неопределённость.
Проверьте себя
Один верный вариант. Подумайте, потом откройте ответ.
Показать варианты и ответ
- ✗Валидировать на случайно перемешанных точках ряда
- ✓Обыграть базовый прогноз, затем модели; валидация по времени
- ✗Начать сразу с нейросети — простые прогнозы бесполезны
- ✗Метрика всегда одна — R²
Связанные вопросы
Разбор собеседования с sotto
После собеседования sotto разбирает разговор: оценка, каждый вопрос — хорошо, частично или слабо, чего не хватило в ответе и над чем поработать к следующему разу. Первые 30 минут бесплатно.